Isso acontece quando a Steam está configurada para iniciar no modo offline ou com o chat desativado ao abrir. Abra as configurações, vá em interface e desmarque iniciar Steam no modo offline. Reinicie o programa, mude seu status para online e feche normalmente - a Steam deve lembrar essa configuração. Se continuar, saia da conta, apague o arquivo loginusers.vdf em Steam/config e entre de novo.